「第3波」をねらった戦略。エリオット波動理論


エリオット波動理論は、R.Nエリオットが提唱した株式投資についての テクニカル理論です。もちろん、FXにも適用できます。 エリオット波動理論は相場の動きを波にたとえ、その動きについて言及した理論です。
波の動きについてかなりこまかい取りきめがされていますが、 単純に「相場はN字を描きながら動く」と覚えても構いません。

このN字型の動きはダウ理論でよく語られていますが、実際はエリオット 波動理論のよって定義されたものです。ダウ理論の説明でよく混同して 語られているので注意して下さい。

エリオット波動による波の定義

エリオット波動では、ジグザグの波がどの位置にいるかによって第1波、第2波、第3波…と定義しています。
トレードを成立させるには、トレンドが必要であることは「トレンドの見極め方」 にも書いたとおりです。上昇もしくは下降局面のトレンドで狙うべきポイントは、 第1波、第3波、第5波と奇数の波になります。

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エリオット波動理論を、トレードに応用するとどこを狙うべきかが見えてきます。

第1波を狙う

第1波を狙う戦略がレンジブレイクやドテンです。第3波以降をねらう戦略が 「押し目」です。これは為替相場の4つの戦局パターンで説明しています。
ここでは二種類の第1波戦略につて説明したいと思います。

第1波 (レンジブレイク)

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レンジブレイクの第1波をとるには、現在がレンジであることが条件になります。 また、ブレイクアウトの条件も明確にしておく必要があります。
そんなの当たり前じゃん! と思われるかもしれませんが、明確な根拠を持って 「レンジ相場」を定義するのは、なかなか骨の折れる仕事です。 「トレンド=角度」であると、自分で気づいた方なら定義できるかもしれません。 定義したあと、膨大な検証をして定義が正しいことを確認する必要があります。

また、ブレイクアウトはつねに成功するわけではないので、 だまし(ヘッドフェイク)だった場合に、どうするかを決めておかないと、 損大利小になります。

第1波 (ドテン)

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ドテンはレンジブレイクよりもさらに見きわめが難しい「第1波」です。 トレンドの終わりはボラティリティが不足し、反転するよりもレンジ相場 になる確率が高いためです。正確にドテンをひろった場合、レンジブレイク の比ではない利益を手にできます。
しかし、実際には高難易度のため、おすすめしません。

大きなリターンを上げるには、第1波を狙う必要がありますが、 ブレイクアウトもドテンも第1波の発生を確認するのが難しく、 勝率はかなり低くなります。よく1勝9敗でも勝てる戦術として語られているのが、 この第1波を狙った戦略になります。

ちなみに高速で少ない利益を積み重ねるスキャルピングは、第1波を狙うのには向きません。

狙うべきポイント

最も勝率がたかく和尚自身も重視しているのが「第3波」をねらった戦略です。 第3波は押し目にあたり、1回のトレードで得られるリターンは第1波よりも 小さくなりますが、勝率はそのぶん高くなります。エリオット波動理論でも 「第3波は推進波である1波、3波、5波のなかで、いちばん伸びが期待できるうえ、 第3波が最短になることはない」と語られています。

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1分チャートにおけるエリオット波動はより大きなタイムフレームでの 波動にくらべると長続きしません。もちろん、どこまで波が続くかは 神のみぞ知るところです。第7波以降をねらいに行くときは、トレンドが終わり レンジ相場やドテンが発生する可能性を常に念頭におく必要があります。

より慎重に行くのであれば、第1波の終りの高値を超えた時点で エントリーします。しかし、スキャルピングで勝負する場合、これでは遅すぎます。 第3波の始点でエントリーするのが結果的に勝率を高めてくれます。

しかし、過去チャートでは第3波の始点を見つけるのが容易ですが、 チャートの右端で判断するのはそれなりに技術と知識が必要になります。 また、このポイントの見極めるのが為替和尚流スキャルピング術の極意になります。