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■東京市場とロンドン市場の値動きのクセを利用する

■東京市場とロンドン市場の値動きのクセを利用する

「いちばんカンタンにわかるのがチャートのパターンからの推測です。とくに、東京市場とロンドン市場の値動きのクセの違いは利用しやすいと思います」

24時間地球のどこかで取引されている為替市場。時刻によってメインとなる都市があり、どの都市がメインとなるかによって特徴が異なる。

関連記事≫「為替市場は眠らない」

「為替市場にはさまざまな参加者がいますが、東京市場は実需が中心。実需というのは、投資目的ではなく、貿易決済のために外貨を使う会社からの注文です」

たとえば自動車メーカーや家電メーカーのような日本で作ったものを海外に売る輸出企業。彼らはアメリカで売り上げたドルを円に交換しようとする。逆に電力会社のように海外からLNGを買って発電する輸入企業もある。輸入企業は円をドルに交換しようとする。

「ドルを売りたい輸出企業は少しでも高く売りたいから、上がったら売ろうとして相場を下げる力になります。外貨を買いたい輸入企業は少しでも安く買いたいから下がったら買おうとして相場を上げる力になります。実需中心の東京市場ではこうした企業の取引によって、値幅が広がりにくいんです」

■イヂワルなロンドンは東京に損切りさせる

午前中と夜とでプライスボードを見比べてみると、チカチカの頻度がまったく違う。午前中はチカチカというよりはチカ…………チカ……チカとゆっくり価格が変わるが、夜になるとチカチカチカッと瞬時にレートが変わっていく。ロンドンやニューヨークの時間はそれだけ取引が活発だということ。

値動きがじんわりで一定の値幅でおさまりやすい東京市場だが、それでもまったく方向性が出ないわけじゃなくて、なだらかな動きをしがち。じわじわと上がったり、ね。

「日本時間の午後3時くらいになると早起きなロンドン勢が動き始めます。彼らが何をするかというと、ロンドンは投機的な取引を好みますから、東京勢の損切りをつけさせようとするんです。東京時間にジワジワ上がっていたら『買っている人が多い』ということですから、東京勢が置いた損切りを発動させようと、売り浴びせてくるんです」

関連記事≫「実需?投機筋?為替市場に集まる参加者の思惑」

ロンドン勢が売りを入れると、相場はじんわり下がっていく。東京市場の投資家たちの損切りがつくと、相場は急落する。無事にそれを見届けたらロンドン勢は自分たちの売りポジションを買い戻して、ひと仕事終了というわけだ。

 

サポートラインとレジスタンスライン

FX相場では同じことが何度も何度も繰り返されます。
「サポートラインやレジスタンスラインで相場が反応する」というのもその一つです。FXでは他の相場よりもサポートラインやレジスタンスラインを尊重するような動きが顕著に表れます。

サポートラインとレジスタンスラインを引き、それを利用してトレードするスキルは、とてつもなく重要なスキルです。一旦そのスキルを習得すれば、「安定して勝てるFXトレーダー」にだいぶ近づくことができます。

サポートライン/レジスタンスラインを引くのが最初のステップですが、それだけでは意味がありません。どう利用するかが大切です。

レンジ相場や踊りがが形成されていないか?
トレンド相場なら、プルバック(押しや戻し)はどこで止まりそうか?
今、サポートライン/レジスタンスラインに近づいていく動きの中にいるのか?
今、サポートライン/レジスタンスラインから離れていく動きの中にいるのか?
エントリーしたあとなら、一番近いレジスタンスライン/サポートラインはどこか?

そういったことを意識することで、ラインを利用して優位性のある意思決定ができます。

日足のラインを使え

私が一番お勧めするのは、日足でサポートライン/レジスタンスラインを引いて、そのラインを使って日中足(4時間足や1時間足や15分足)でエントリーするという方法です。

ほとんどのトレーダーに意識される最高のサポートライン/レジスタンスラインは日足上で見つかることが多いです。ですから、日足で引いたラインを使って日中足でトレードするということは、「ほとんどの人が意識しているライン」を使って優位性のあるトレードをすることができるということです。

こうすることで、あまり意味のないエリアでエントリーし、無駄なロスカットを繰り返してしまうのを避けることができます。

「無駄なエントリーを繰り返してしまう」というのはトレーダーにとって致命的なミスです。
日中足だけを使ってラインを引いていると、このミスにハマってしまいやすいと思います。

常に、自分がメインでトレードする時間軸よりも1つ上の時間軸でラインを引くようにしてください。日足を見ている人が世界中で一番多いでしょうから、「どんな時もまずは日足でラインを引く」というのは良い方法です。

月曜日、週の初めにFXトレーダーがやるべきことは、落ち着いて日足を眺め、重要なサポートラインとレジスタンスラインを引くことです。自分がトレード対象としている通貨ペアすべてに目を通します。

それぞれの通貨ペアに2本のラインを引くのが簡単でオススメな方法です。
1本は今の価格よりも下に、もう一本は今の価格より上に引きます。
別の言い方をすると、主要なサポートラインを1本、主要なレジスタンスランを1本、合計2本のラインを日足上で引くということです。

チャートを綺麗に保つことは、プライスアクショントレーダーにとってとても大切なことです。様々なラインを何十本も引くようなことはしないでください。ローソク足を読む感覚が鈍りますから。

サポートラインやレジスタンスラインに完璧さを求めてはいけません。それらは重要なエリアです。過去の値動きで価格が反応したエリアです。

一本の細いラインを引いて、そこで寸分の狂いも無く完璧にチャートが反応することを期待してはいけません。そうではなく、その辺りをエリアとしてとらえ、「ここら辺がまたサポートライン/レジスタンスラインとして意識されるだろうな」ぐらいに考えおくことが重要です。

サポートラインとレジスタンスラインのシンプルな引き方

サポートラインとレジスタンスラインを引く作業は複雑なものではありません。まぁ、複雑にすればいくらでも複雑にできますが、その必要はありません。誰が見ても明らかなポイントにラインを引けばいいです。

こんなふうに考えてください。もしあなたがチャートをぱっと見て簡単に引けるラインなら、他のトレーダーも同じポイントにラインを引いているでしょう。結局、みんなが意識しているラインだからこそ、そこで価格が反応するのです。だからシンプルに考えて、パッと引けばいいです。

トレードの前準備の段階では、私はトレンドラインやトレンドチャネルをあまり引きません。理由は簡単です。10人のトレーダーにトレンドラインを引かせたら、10人がそれぞれ違うトレンドラインを引くでしょう。トレンドラインは主観的なので引き方は人それぞれだからです。

それに比べて水平に引くラインは、けっこうみんなが同じポイントにラインを引きます。もうそこしかないでしょうという感じなんです。だから私は水平のラインの方が信憑性が高いと思っています。

その辺りは個人的な好みなのであれなんですが、とにかく、あまりたくさんのラインでごちゃごちゃにならないようにすることですね。

あと、移動平均線をサポートラインやレジスタンスラインとして使う方法もあります。
これも私はあまり使いません。なぜかと言うと、移動平均線の設定には個人差があるからです。

20日移動平均線を使う人もいれば、75日移動平均線を使う人もいて、人それぞれです。
ですから、トレンドラインと同じで、信憑性に欠けるかなというのが、私が移動平均線に対して持っている印象です。

しかし、移動平均線でチャートが反応することは良くあります。特に200本移動平均線は世界中で人気のある設定なので、表示しておく価値があるかもしれません。

ただ、初心者のあなたは、まずは水平に引くサポートラン、レジスタンスラインだけで十分です。
シンプルに行きましょう。

例えばこれはある日のドル円の日足なんですが、こんな感じで十分です。(私のようにスイングトレードをする場合)

ドル円のレジサポ

赤いラインがレジスタンスライン/サポートラインです。
グレーのラインは今の価格に自動的に引かれるラインなので無視してください。

見ての通り、直近のスイングハイとスイングローに引いているだけです。
この2本は誰が見ても明らかなポイントですよね。

上昇トレンドが継続していくならレジスタンスラインを越えていかないといけませんし、反転するならサポートラインを明確に割り込まないといけません。レンジ相場になるとしても、この2つのポイントでエントリーを狙うことになります。

とりあえずこの2本のラインを引いてそこに価格が近づいてくるまでは手出し無用です。

優位なポイントでエントリーすることはとても重要なことです。なぜなら私たちは大口と同じ側に付きたいからです。

大口は主要なサポートラインに下げていくところで売りポジションを作ろうとはしません。ですから、主要なサポートラインに下げていく動きで空売りしようとはしないことです。

それよりも、サポートラインでのローソク足を見極めて買いを狙う方が賢いです。大口はそこで反転させてくることが多いからです。

そのラインがとても重要なラインなら、その瞬間のトレンドはそれほど重要ではありません。
めったなことでトレンドに逆らうべきではありませんが、主要なラインに向かっていく動きには逆張りを狙う方が有利です。

サポートラインは買い狙い

何度も何度も買われているサポートラインでは買いを狙い、
売られているレジスタンスラインでは空売りを狙います。

ダウントレンドのライン

上のチャートはダウントレンド中の日足のチャートです。
レンジ相場を挟みながら下げていっているのが分かります。

2本の明確なレジスタンスラインと、1本の明確なサポートラインを引けます。
これらのラインまで引きつけてエントリーするのが賢い方法です。

ダウントレンド中ですから、ここからサポートラインを下にブレークアウトしていく可能性の方が高いです。ですから、サポートラインをブレークアウトするのを待ち、プルバック(戻り)で空売りを狙うという戦略になります。

しかし、レンジをブレークアウトするまではレンジ相場ですから、それまではレジスタンスラインで逆張りをする戦略をとります。

もちろん、「まだレンジが続く」もしくは「相場が反転して上昇トレンドになる」という読みがあるなら、サポートラインで買いを狙うのも全然ありです。

クソポジチェッカー

下のグラフは、少し昔のドル円のクソポジチェッカーです。
貴方なら、どう動きますか?
クソポジチェッカー
真ん中のポジションを見ると、
「81.5円より上には、買いで含み損になったポジションが多い」
ということがわかります。

円高トレンドの時期だったので、ドルを買ったはいいが、
値段が下がって、塩漬けにした個人投資家が多かったのでしょう。

さらに隣の注文状況を見ると、81.5円より上で、決済売りの注文が並んでいます。
ということは、ドルが上がったら、ドル円ロングの決済売りが出ることがわかります。
そのため、せっかく値を上げてもすぐ売られ、上値が重くなるでしょう。

貴方が膨大な資金量を持つヘッジファンドだったら、どう仕掛けますか?
わざわざドルを買って、個人投資家のポジションを救いますか?

しないですよね。
さらにドルを売って、個人投資家のストップロスを誘発し、
大きな利益を狙うはずです。

実際にこの後も投機による円買いが進み、多くの個人投資家が
散りました。
クソポジの含み損が急増し、強制決済へ追い込まれるのは、
こういう要因です。

気を悪くしたかもしれませんが、トレードとはこういうものです。
株・FXに関係なく、他人のストップロスを狙い、利益を奪うことが、
トレードの掟なのです。

外資系金融機関は、個人投資家の売買動向を常にチェックしています。
つまり、個人投資家が買ってくれば売り、売ってくれば買いをします。
なぜなら、個人投資家こそが、市場において最弱の存在だからです。

利益が欲しいなら、わざわざ強いプロ同士で奪い合うことはない。
ミセスワタナベと呼ばれる素人投資家のストップロスを巻き込んだほうが
遥かに稼ぎやすいのです。

FXの世界において、個人投資家の8割は、損をしています。
その理由は、上で述べた内容と無関係ではないでしょう。

取引をするときは、自分がどのような立ち位置にいるのか、考えてください。
価格や銘柄だけでなく、人の動きに着目するのです。

皆と同じようにポジションを取れば、損をする可能性は高いでしょう。
逆に全体のポジションを確認し、投機筋と同じ方向で取引すれば、
大きな利益を上げられる可能性が高いでしょう。

相場は、独りで行っているゲームではありません。
沢山の人の思惑が、それを動かすのです。
大衆の動きを良く見て、最も有利な場所を探してください。

人間の思惑で動く社会で、どのような立場につくべきか。

リスクオン・リスクオフの違い

リスクオン・リスクオフの違いのまとめ

 これまでの「FX初心者のためのリスクオン・リスクオフの違い」のまとめです。

  • リスクオンでは、資源国通貨や発展途上国の通貨が買われる傾向にある
  • リスクオフでは、安定した通貨であると考えられる国、日本やアメリカの通貨が買われる傾向にある
  • リスクオンでは、株や原油などが買われる傾向にある
  • リスクオフでは、安定した価値を持つとされる金が買われる傾向にある
  • リスクオン相場とリスクオフ相場では値動きの速さがリスクオフ相場のが速い傾向にある

未決済の注文とポジション

FX初心者のための糞ポジチェッカーの使い方

 FX初心者のためにオーダーブック(別名:糞ポジチェッカー)を使ったトレード方法や相場展開の予想の立て方について紹介しています。

オーダーブック(別名:糞ポジチェッカー)は、FX会社が顧客の取引や注文しているポジションについて公開しているもので、会社によってデータは異なりますが、個人投資家のポジションを知る上で大変役にたつものです。

糞ポジチェッカーの操作画面

 「FX初心者のための糞ポジチェッカーの使い方」について以下の構成で説明・解説をしています。

◇「FX初心者のための糞ポジチェッカーの使い方」関連用語
スプレッド
スワップ
テクニカル
ファンダメンタルズ
レバレッジ

保有中のポジションから導き出せる取引戦略

 オーダーブック(別名:糞ポジチェッカー)は、いくつかのFX会社によって提供されていますが、ここでは海外のFX会社であるOANDAによって提供されているものを使用しながら紹介していきたいと思います(OANDAの糞ポジチェッカーはこちらから)。

それでは実際にオーダーブックが一体どういったものかを見ていくところから始めていきたいと思います。まずは下のオーダーブックをご覧ください。

ドル円のくそポジチェッカーの画面

 上はFX会社「OANDA」が抱えている顧客のドル円(米ドル/円)についてのオーダーブックで、左に注文・右に保有中のポジションがグラフ化されています。

まずは、右の保有中のポジションについて青色とオレンジ色で表示されていますが、青色の部分でポジションを抱えている人と言うのは保有ポジションが赤字、つまり含み損の状態となっており、反対にオレンジ色でポジションを持っている人と言うのは黒字、つまり含み益が発生している状態を示しています。

またグラフの大きさは、大きければ大きいほど大金でのポジションの集まりがある事を示しており、小さくなればなるほど小額のポジションしか顧客が保有していない事を示しています。

そして、保有中ポジションの内の右側が保有中のロング(買い)ポジションを示し、左側がショート(売り)ポジションを示しています。

この上のオーダーブックを見て頂けると分かると思いますが、ロングポジションが圧倒的にショートポジションよりも大きく積み重なっている事が分かります。

これは、個人トレーダーのポジションがドル円のロング(買い)に集中している事を意味しています。

このようなオーダーブックはある典型的な相場展開を示唆しており、比較的戦略が立てやすい相場状況を示しています。

個人トレーダーの多くは「損切りができない(しない)」スタイルでトレードをしている事が多く、1度抱えたポジションはプラスになるまで抱え続ける(塩漬け)と言う方が沢山いらっしゃいます。

上のようなロング偏ったポジションは正にその典型で、上がれば個人トレーダーの利益確定の売りも入りますし、その個人トレーダーに利益確定はさせまいとして、ヘッジファンドが狙って売りにくる事が考えられます。

つまりは、上値が重いと言う状況が考えられるため、上げてきた相場に対して(高値)売りと言う戦略が比較的やり易い状態を示しています。

取引注文から考えられる相場の流れ

 次に、取引注文から相場の流れを読んでみたいと思います。まずは下のグラフ左の「未決済の注文」を見てください。

注文が示しているポジションの流れ

 注文グラフの見方は先ほどの保有中ポジションの時と全く同じなのですが、今度は少し意味が変わってきます。「未決済の注文」の中でも、赤く囲んだ箇所に注目してみてください。

オレンジ色で沢山の注文が入っている事が分かります。これは、まだ約定していない個人トレーダーの買い注文の山を示しているのです。

これが意味しているのは、先ほど保有中のポジションが偏っているために上昇しにくい事を紹介しましたが、注文が山となっている場合には、注文が約定した場合には、その約定したポジションが含み損となる方へと動く傾向にあり、約定しない場合には相場が注文の掛かる手前で反転する展開が散見されます。

上のオーダーブックの場合には98円で多くのロング注文が入っていますが、この個人トレーダーのロング注文が約定するならば、ヘッジファンドはそのポジションのストップを狙った売りを仕掛け97円や96円と言ったところまで下落させるケースが散見されます。

反対にこの注文が約定しない場合には、落としても98円には到達せずに99円付近で相場が急反転を見せて上昇していくなんて言うケースも見られます。

不自然な注文が示すトレードのツボ

 最後にオーダーブックの醍醐味である不自然な注文が示しているものの意味を紹介してみたいと思います。まずは下のオーダーブックで赤く囲んである箇所の注文に注目してください。

変な位置に注文が入っている様子

 現在の相場レートより上、つまり高い値段でのロング(買い)注文が入っていますね?ここで買うならば今買えば良いのに不自然ですよね?そこで、右の保有中ポジションの赤く囲んである箇所を見てください。

どうですか?ある程度まとまった売りポジションを個人トレーダーが保有している事が分かりまね?

ここで、感の良い方なら既にお気づきかと思いますが、この不自然な注文が示していたものは現在保有中のポジション(ショートポジション)の逆指値、つまりストップの可能性が大なのです。

これがストップを意味しているのであれば、だいたいの相場展開が読めてきます。

それは、誰かが損をすれば誰かが儲かるのがFXですから、相場は狙ってそのストップを刈り取りに行くと言うことです。

この相場が個人トレーダーのストップを刈り取りに行く場合、そのストップ注文の金額が大きければ大きいほどアカラサマなストップ刈りの動きを見せる事があります。

最後に残念ながらオーダーブックを利用してのトレードは決して100%とは言えません。しかし、他の個人投資家の思考を考えて自分の投資戦略を立てたり、相場予想を立てる事は脱FX初心者の早道となる事は言うまでもないでしょう。

FX初心者のための糞ポジチェッカーの使い方のまとめ

 これまでの「FX初心者のための糞ポジチェッカーの使い方」のまとめです。

  • 糞ポジチェッカーは他の個人投資家の動きから考察する
  • 偏ったポジションが生まれている場合には偏っている側が含み益になりにくい
  • 大きな注文は約定すれば含み損方向へ、約定しなければ反転のポイントとして目安になる
  • 不自然な注文は逆指値(ストップ)注文の可能性がある

トレンド中のレンジ

トレンド中のレンジを狙う『メサ』

 

フェニックスフェイズの基本手法がメサ。水平線を1本描くだけというシンプルさ!
「最初に紹介するのはメサという手法。これもとてもシンプルです。フェニックスフェイズでトレンドが出ているからといって、相場は常に一方向に動くわけではありません。上昇しながらも、途中でうろうろと方向感がなくなって、そのレンジを抜けたらまた上がったり、といった動きになります」

上昇→レンジ→上昇→押し目→上昇など、トレンド発生でも、ずっと上がりっぱなしではない。レンジや押し目のときに安く買えれば、より大きく利益をとれる。

「メサはスペイン語でテーブル。フェニックスフェイズの最中に為替レートが上にも下にも行かず、うろうろとレンジを形成していたら、メサのチャンスです。チャートにテーブルを描きましょう」

テーブルの描き方は簡単。レンジの高値・安値を上辺・下辺にして、水平線を描くだけ。


「上昇トレンド中のメサなら、レンジの高値に、下降トレンド中なら安値に引いたラインが”メサライン”。このメサラインを超えてローソク足がクローズしたら、エントリーまであと一歩。次にトレンドの方向と同じ色のローソク足が出たら、エントリーです」

メサラインを超えたこと、トレンド方向と同じ色のローソク足が出たこと、この2つがエントリーの必須条件となる。

「ただし、ヒゲだけがメサラインを超えたようなときは見送りです。ラインを引き直すか、あきらめて次の機会を待ちましょう」

メサラインのちょい上にエントリー用の逆指値を置いておくと、ヒゲのメサライン超えにひっかかってしまうので要注意!

「利益確定の目安は、上昇トレンドなら前回の高値、下降トレンドなら前回安値になります。もし、前回の高値・安値が近くになければ『ちょうど』のポイントを使いましょう。『91円ちょうど』とか『138円ちょうど』といったポイントです。30〜50pips程度の利幅を目安に探してみてください」

88円57銭のメサラインを超えて買いで入ったけど、前回高値が近くになければ89円の少し手前、88円95銭くらいが利益確定のポイントになる。これは指値でOK。

「忘れてはいけないのが損切りです。FXで勝つためには『お金を守ること』が何より大切ですから。メサでの損切りのポイントは、62EMAを超えてローソク足がクローズしたときとなります」

買いで入ったのに、下げてしまって62EMAより下でローソク足の終値がついたら損切り。売りで入ったときは、その逆になる。

「あるいは『直近安値より下でローソク足がクローズしたとき』としても構いません。どちらにせよ、損切りだけは絶対に入れるようにして、またトレード数量も増やしすぎないように気をつけてください。目安としては、100万円で1万通貨、10万円で1000通貨。少ないと思うかもしれませんが、FXで最終的に勝ち残ろうと思ったら、そのくらい気を配るべき」

長期足の見方

私がどういうところを狙ってエントリーしていってるのか、手法とチャート設定を説明します。

まず、手法。
自分で言っておきながら何なんですけど、「手法」って言葉があんまり好きじゃありません(笑)
何故なら、「手法」っていうのは、木の枝のことでしかないからです。
まず、長時間足の環境を味方につけること。勝ち方って、本当に人それぞれいろんな方法がありますし、
極端に言うと何でもいいんです。結局は、勝ってる人たちのエントリーというのは 考え方は違えど
結果的にはみんな同じようなところで入ってるんじゃないかなと思います。
ですが、「入り方」ももちろん大切なことなので、無下にはしません(笑)

まず、この画像を見てください。
ブログ2

この10枚の画像には、共通点があります。
よーく見て、考えてみてください。

(このチャート画像は、私の師匠、FxB先生のブログからお借りしました)

いいですか?

・・・

・・・

答え
ブログ3

ブレイクしたあと、一度ブレイクラインまで戻してきてから、上昇・下降している。

私は、当日の高値・安値でブレイクラインを引き、
こういうポイント+更に、15分でレンジブレイクした時だけに絞ってエントリーしています。

まず、当日の高値安値とは何か?
ブログ4
画像のようにNYクローズの時間で区切り、基本的に、東京時間(朝~14時ごろまで)までにつけた
高値・安値を長期足のトレンド方向へブレイクしていくかを見ます。逆方向へ行った場合は見送り。
そして、ブレイクラインまで戻ってきて、うまくタイミングがはかれればエントリー。

レンジブレイクとはどういうことか?
burogu.png
なぜレンジブレイクのみを狙っていくか?
誰が見ても、同じ位置でラインが引けるから。ラインを引く位置がぱっと見ただけでわかり、明確で、わかりやすいから。
それだけです。

つまり、第二波を狙っていくということです。

多分、一度はFXの本や、ネットなどで目にしたことがあると思います。
「第二波が一番伸びやすい」「第二波を狙っていく」「押し目を狙う」

私は、まだ初心者でチャートの右も左もわからなかった頃、FxBブログを過去数年分、拝見し、
この規則性・優位性に気が付きました。
これはこの手法と心中するしかない!自分は、これでいこう!と腹を決めました。
そして、ずっと彷徨っていた暗闇を抜けました。
やはり、第二波でエントリーするというのは、優位性があるんです。

次の「長期足の見方・損切りポイントの決め方」の記事に続きます。

ブレイクラインの引き方、長期足の考え方、ダマシ回避法、私が使っているチャート設定など、
FxB-Manualで詳しく、わかりやすく説明がされています。
動画配信などのコンテンツもあり、非常に充実しているマニュアルです。

 

私のチャート設定をご紹介します。

ブログ5

いつも、このように5画面表示させて見ています。
右下から上に 日足、4時間、1時間
左下から上に 15分、5分です。

MAは、
赤→20SMA  黄色→40SMA  茶色→50SMA  緑→100SMA  紫→200SMA
です。
他のインジケーターは使っていません。

長期時間足の見方。
私の「森」の見方は、シンプルで簡単です。
すぐに明日からでも、みなさん、できると思います。

4時間足と1時間足、15分足で、ローソクが40・50MAの上かどうか。
全MAの上だったらロング最良、全MAの下だったらショート最良。

ブログ7

例えばこのチャートでは、
4時間→40・50MAの下であり、更に全部のMAの下にローソクがある
1時間→4時間と同じく、40・50MAの下で、更に全部のMAの下にローソクがある
15分→これも全部のMAの下です。

よって、ショートするには十分にいい環境ということになります。
私はいつもこのようにしてチャートを見ています。

なのですが、例外が1つだけあります。
エントリーしたい方向にすぐ強力なレジスタンス及びサポートがある場合は、エントリーしない。

そちらは動画の方で説明したのでどうぞ。
うまく喋れてなくてすみません(^^;


※直接ページに飛んで画面サイズを大きくして見たほうがチャートが見やすいです。

つまり、次のレジサポが近くて、あまり利益を見込めない場合は、跳ね返されることも想定してエントリーしないということです。
次のレジサポまで 30pips以上は離れているのが理想ですね。

手法

手法と言うか…マイルール

欧州時間(15時)から15分足のチャートを監視。
取引通貨 ユーロ/円のみ(今のところ)
高値、安値に水平線を引く。

その水平線をブレイクしたらその方向にエントリー。
エントリーと同時に指値50pips逆指値13~15pips
でOCO注文を入れる。
あとはチャートは見ない。
ひたすら指値タッチを待つのみ(^^;;fc2blog_20121228214856cabs

窓埋めの有効性について【まとめ】

窓埋めの有効性について【まとめ】

6月 7th, 2013 No Comments

 

今まで調査してきた内容を以下にまとめた。

※これは個人的に調査したものである。記載されていることがすべて正しいとは限らない。

あくまでも参考資料・意見として読んでいただきたい。

なお、窓は「週明けの窓」に限る内容であり、指標発表などで開いた窓は調査対象外としている。

 

窓を利用したトレードの有効性について

概ね80%程度の確率で窓を埋める傾向にある。

窓を利用したトレードは有効な手段の1つと考えている。

 

【関連記事】

窓埋めの有効性について【序】

窓埋めの有効性について【破】

 

窓開け後の動き4パターン

1.寄り付きから窓を埋めるパターン(出現率 44%)

2.寄り付き後、窓と逆の方向に動いた後埋めるパターン(出現率 38%)

3.窓を半分程度埋めて反転するパターン(出現率 10%)

4.窓を埋めなしパターン(出現率 8%)

かなり高い確率で窓埋めが行われる。  (上記はユーロドルで1年間の窓を調査。2日経っても窓埋めしていないものは「窓埋めなしパターン」としてカウント)

寄り付き後、逆行せずに(すんなりと)窓を埋める確率は50%に満たない。  (逆行を見込んでトレードを行わないと勝率は50%もない)

 

【関連記事】

窓埋めの有効性について【P】

 

窓埋め後の動き

窓を埋めた後、反転する動きもよくみられるが、トレードに使えるほどの優位性は見られなかった

 

【関連記事】

窓埋めの有効性について【後】

 

 

トレンドと窓の関係

トレンドと逆行した窓はそうでない場合よりも埋めやすい。

 

【関連記事】

トレンドと窓埋めの関係について

 

FX業者によって月曜日の開始時刻が異なる

サクソバンク:朝3時(夏時間は4時)

主な海外業者:朝7時(夏時間は6時)

主な日本業者:朝7時(夏時間無し)

※業者によって異なることがある

・IGマーケッツは1時間早く始まるらしい

・ヒロセ通称は海外業者と同じく夏時間が適用されるらしい

など。

 

時間が異なる場合、「別のもの」と考えてトレードを行う方が良いと考えている。

※サクソバンクで窓埋めが完了したからといって、他の業者で同じ窓が開いて窓埋めが行われるわけではないし、一度埋めているからといって窓埋めの有効性が失われているわけではない。

あくまでも別のものと考えて他の業者の値動きは忘れて、トレードを行う業者のチャートに注目すべき。

 

今後の窓に関する調査について

調査はこれで終了とするが、週明けの窓チェックは今後も続ける予定である。

現在、窓を利用したEAの開発を行い稼働中である。今後もこのEAの改善は続けていく。

当ブログ内で紹介・公開するかどうかは今のところ決めていない。

ロンドン・オープニング・レンジ・ブレイクアウトの検証【改】

ロンドン・オープニング・レンジ・ブレイクアウトの検証【改】

7月 10th, 2013 2 Comments

ロンドン・オープニング・レンジ・ブレイクアウトの改良

emija
ロンドン・オープニング・レンジ・ブレイクアウト戦略の改良版についてです。最初に「まとめ」からいきましょうか☆

 

今回の調査結果まとめ

・ロンドン市場が動き出した後、ブレイクした方向についていくだけでも優位性がありそうである。

ただし、去年(2012年)から現在(2013年)の期間に限定した場合、それほど優位性はない。

優位性が喪失しつつあるのか、一時的なものなのかは現在のところ不明。

・トレンドの方向に仕掛けることで勝率が上がる。

・ユーロ/米ドルでは買い(ロング)の方が勝率が高くなった。ただし、1トレードの利益は売り(ショート)の方が大きい。

 

20130707EURUSD

shironeko
これは2005年1月からユーロ/ドルでのトレード結果。なんとか右肩上がりになっている。優位性はあるのではないかなぁ。
shironeko
でも、「去年から現在まで」という短い期間でバックテストをしてみると全然良くないんだ。

LDNORB2

shironeko
色々パラメータ調整して・・・この程度。

 

検証結果(詳細)

建値に移動して損失を抑える

shironeko
基本的なロジックは「ロンドン・オープニング・レンジ・ブレイクアウトの検証」と同じで、まずはある程度利益が出てきたら「建値にストップを移動」するようにした。

2010年1月~2013年6月 ユーロ/米ドル

LDNORB建値移動パターン

shironeko
う~ん。こんなもんか。

 

アジアンタイム(東京時間)の値幅が狭い時に仕掛ける

shironeko
値動きが小さくなっている日(スクイーズ)にブレイクした方向に仕掛けるロジックにしてみたよ。

EURUSDORB4スクイーズブレイク

shironeko
最適化してみたけどあんまり良くならんかった・・・

 

ボラティリティ・ブレイクアウト

shironeko
高値・安値のブレイクではなく、変動幅(ボラティリティ)が大きくなった時に仕掛けるロジックに変更。
東京時間の変動幅を基準ボラティリティとして、ロンドン・オープニング以降に基準ボラティリティを超える変動が発生した場合に変動した方向に仕掛けるよ

ボラティリティブレイク

shironeko
汚い図で申し訳ないのだけど・・・。東京時間の値幅が狭い場合の方が仕掛けやすくなるロジックになってる。

2005年5月~2013年6月

ボラティリティブレイクアウト結果

shironeko
ここ数年でみるとあまり良くないんだけど、長期的にみれば高値安値のブレイクよりも安定しているように見える

 

トレンド方向に仕掛ける

shironeko
トレンド方向に仕掛けるフィルタを実装してみたよ。最初は移動平均でフィルタを作ってみたのだけどあまりうまくいかず。RSIでフィルタを作ってみたらまずまず機能した感じ

2010年1月~2013年6月

RSIフィルタ

shironeko
かなり良い感じなんですが、去年くらいからはあまりうまくいってない。資産が横ばい状態・・・。

2012年1月~2013年6月

LDNORB2

shironeko
直近1年のみで最適化してもこんなもん・・・。強いトレンドが発生しないと勝ちづらいのかなぁ・・・

 

まとめ

shironeko
仕掛ける時刻は19時。なぜこの時刻が良いのかはよく分からないんだけど、最適化するとロジックを変更してもこの時刻から仕掛けるのが良い結果になった。
shironeko
トレンドの判断は改良の余地がまだあると思う。自分で使っているトレンド判断を用いてフィルタを入れても良いのではないか。
shironeko
損切りは必ず入れる。20~50pipsくらい。損切りと同程度の利益(20~50pips)が出たら損切りラインを建値に移動する。
shironeko
利食いポイントは(あえて)設定しない(利益を出来る限り延ばす)。手仕舞いは翌日3時がベスト。この戦略はデイトレードなので利益があろうがなかろうが手仕舞いする。
※トレンド転換が明らかであれば途中で利食い/損切りするのはアリ。
shironeko
買いの勝率が高くなる傾向にあったが、買い・売り両方仕掛けて良い。どちらかに限定するのであれば売りの方が良さそう。勝ちトレードになった時の利益が大きくなる傾向があるので、ダマシを減らして勝率を上げられればかなり良くなるはず。
shironeko
・・・ロンドン・オープニング・レンジ・ブレイクアウトについてはこんな感じ。(ロンドンだけじゃなくてニューヨーク時間も調べたんだけど19時が良かった)
優位性はありそうだと思っているけど、直近だけ見るとイマイチなのでそこが気がかりなところ。
shironeko
今後は別の通貨ペアでの検証とチャートを見ながらの検証を続けていくんだけど・・・記事にするかどうかはまだわかんない。新しい発見があれば記事にするかも知れない。
お疲れさま~。長い戦いだったね。
emija
shironeko
おう。2週間、土日もぶっつぶして検証したんだぜ。
バックテスト流している間、暇だからって「塊魂(PS2ゲーム)」を引っ張り出してきて球を転がしてたじゃないかっ(笑)
emija
shironeko
指が痛いぜ!(遊びすぎ)
僕も会話に入れろ~
emija
shironeko
かなり長くなったんでこれで終わり。ここまで読んでいただきありがとうございましたー☆ ばいにゃ~ん!
おい・・・(またこんな役かよ・・・)
emija